佐罗的故事最早出现于1919年美国作家约翰斯顿·麦克库利的连载通俗杂志故事《卡佩斯特拉诺的诅咒》中。佐罗故事发生的地点是加利福尼亚这块三易其主（西班牙、墨西哥、美国）的土地上，时间是18、19世纪西班牙统治墨西哥的时期。主人公迭戈是一个侠盗罗宾汉式的凡人英雄，他本是地主的儿子，却愿意行侠仗义、除暴安良、劫富济贫。因此，他必须化身佐罗、秘密行动，佐罗的行头包括黑面具、黑帽子、黑斗篷、黑坐骑、佩剑和长鞭。佐罗zorro在西班牙语中是“狐狸”的意思，每当这只黑色的沙漠之狐神出鬼没之际，他总要用他的利剑划下“Z”的标记。
加州在1850年才脱离西班牙的殖民统治加入美国联邦，在此之前，最后一任总督拉弗尔用高压独裁统治对付当地百姓，民众苦不堪言。贵族狄亚哥乃用蒙面侠的身份挺身对抗暴政，“佐罗的传奇”因而诞生。佐罗最初出现在一位叫约翰·麦考利的记者笔下的虚构小说里。麦考利的佐罗（西班牙的意思是狐狸）是这位记者将英格兰的一位传奇人物的故事再加上墨西哥革命时期三位英雄人物的事迹改编而创作出来的。法国影星阿兰·德隆塑造的佐罗是个剑客，他的好朋友要去殖民地当总督，不幸半路被害了。于是他就换了总督的马甲，去了殖民地。到了那里，他又换上佐罗的马甲，行侠仗义。佐罗在杀了恶人之后，骑马走了。她的女朋友对当地老百姓说：等到我们实现了和平和正义，佐罗就会回来的。
在18世纪末期，美国的加州仍然是属于西班牙的领土，加州地区的居民们深受西班牙军队的欺压，大家都生活在水深火热之中。
虽然每个人都对军方的做法感到愤怒和不平，不过却也没有人敢站出来说话。对加州的人民来说，好像这种饱受压迫的日子永无止境，而且他们也死了心，认为以前那种安居乐业的生活只是梦想罢了。
可是，这并不是梦想，一位不畏惧军方欺压毅然挺身而出的正义使者正由海的那边缓缓而来!
在以往多部影视作品中，我们接触到的佐罗都是中年人的形象。这次，一部以佐罗少年时代的故事为背景的日本动画片《佐罗的传说》（又名“飞侠佐罗”）与我们见面了。这部动画以全新的人物形象，别具一格的绘画，引人入胜的故事情节以及制作精良的音乐迅速在青年人心目中占据了主导地位，以至于以往的佐罗作品都受到了冷落。
少年迪亚哥出生在美国的加州，是贝卡家的公子，父亲是一位农场主，家中很富有。迪亚哥的母亲很早就去世了，父亲一直没有再娶，女佣玛丽亚全心全意地照顾这个家庭，使迪亚哥依然健康成长。
一天晚上，迪亚哥抱回了生重病的孤儿贝纳德，收养了他，像弟弟一样照顾他，贝纳德已全然成为了贝卡家的一员。
迪亚哥与罗丽塔从小一块长大，两人青梅竹马。罗丽塔是那种人见人爱的漂亮女孩子，家中也很富有，但她却很有正义感与同情心。
后来，迪亚哥被父亲送去西班牙留学。在学习期间，迪亚哥专心研习剑术，成为了一名十足的击剑高手。迪亚哥离开家乡后，一个叫雷蒙的司令官走马上任。雷蒙是一个十足的野心家，带领军队在当地胡作非为，人民生活在水深火热之中。
迪亚哥毕业回家之前，接到了父亲的信，父亲向他讲述了家乡的现状，迪亚哥正义的胸中燃起了怒火。
面对军队的凶残，迪亚哥与贝纳德挺身而出，化身蒙面侠佐罗与小佐罗，向军队展开了挑战。